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最近，一位学员用节奏博弈论系统，用小资金赚到了第一桶金，从5万本金到62万，用了132天。
昨晚他在私底下跟我微信留言，他这样持续下去，那不是2年就能上亿了？
在我看来：“白日做梦。”
常有人问我，你那套“节奏博弈论系统”挺厉害，能不能一直复利滚下去，从一年赚百万做到一年赚上亿？
每次我都直截了当说：“一年赚千万有可能，上亿就是做梦。”不是我谦虚，也不是系统不行，而是市场里藏着个绕不开的“隐形天花板”——市场深度。
市场深度的限制
先把最核心的概念说透：什么是市场深度？ 根本不是什么复杂术语，就是一个品种、一个价格能“装”多少资金。
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如上图，这就是市场深度，它代表的是市场可承载的资金和成交速度。
懂行的都知道，上图下面这张图市场深度更好，因为下面的手数和成交速度更多更快。
那什么是市场深度，比如你去菜市场买白菜，摊主就100斤存货，你买10斤20斤，随便买，价格还是1块5一斤；可你要是想包圆100斤，甚至再买1000斤，摊主要么涨价，要么直接说“没货”。
股市、期货也一样，不是你有多少钱、有多少本事，就能赚多少，得看这个市场能“接得住”多少你的操作——这就是市场深度的本质：资金的“容纳量”。
盈利的本质：”资金容纳量“
就拿我的节奏博弈论系统来说，核心是抓大波动、小机会。
靠两种关键进场模式赚钱：
一种是“窄幅进场”，就是等某个品种在小范围内横盘震荡，找到震荡区间的边缘，快进慢出赚差价。
另一种是“爆发点进场”，就是等品种突破震荡或者趋势延续能量、开始大涨大跌的瞬间进场，抓一波长期的快速行情。
这两种模式在资金量小时特别好用，因为它们吃的是“精准卡点”的利润。
比如做某只小盘股，流通盘就5个亿，我拿几百万进去做“窄幅进场”：它在9.8到10块之间横盘，我9.85买，10块卖，每次赚个0.15元差价。
这点资金进去，不会打破横盘节奏，想买的时候能买到，想卖的时候能卖掉，价格不会因为我而变。
要是做“爆发点进场”，等它突破10块的瞬间我追进去，涨到10.3就卖，几百万资金也能轻松进出，赚一波就走。
一年下来，靠这种小而精的操作，赚几百万、上千万没问题。可一旦想赚上亿，就得把资金提到一两亿甚至更多。
这时候，市场深度的限制就会像一堵墙一样挡在前面，尤其是对“窄幅进场”和“爆发点进场”这两种模式，限制会更明显。
先说说窄幅进场为啥受限制。
窄幅震荡的核心是“价格稳定在小区间里”，可你把一两亿砸进去，这个区间直接就被打乱了。
比如原本计划在9.85买，结果你一买，盘子里的卖单很快被吃完擒牛网，股价直接冲到10块1，原本的“窄幅”变成了“跳涨”，你的成本比计划高了一大截。
等你想在10块卖的时候，你的卖单又会把买单砸穿，股价跌到9.7，不仅没赚钱，反而亏了。
说白了，窄幅震荡能容纳的资金本就少，就像小水盆里只能放小鱼，你把大鲸鱼放进去，水直接就溢出来了，哪还有什么“窄幅”可言？
再看爆发点进场模式的限制。
爆发点看着是“快速趋势行情”，但其实能容纳的资金也有限。
比如某只股票突破关键价位，开始往上涨，这个时候市场里的买盘是有限的——可能就几千万的买盘在等着。
你拿几百万进去，能跟着吃到上涨的利润；可你拿一两亿进去，就得把这几千万的买盘全吃掉，还得再找更多买盘接你的单子，这时候股价要么涨不动，要么你一买就把涨势“噎死”。
更麻烦的是，爆发点行情往往来得快、去得也快，你资金太大，想在行情结束前卖完根本不可能，等你卖的时候，行情早就过去了，只能看着利润回吐，甚至被套。
有人会说，那换流动性好的品种，比如大盘股、股指期货总行了吧？
确实，这些品种能承载更多资金，某只大盘股一天成交额几十亿，拿几个亿进去不会太影响价格。
但流动性好的品种，波动往往特别小——这对依赖“窄幅”和“爆发点”的系统来说，简直是“致命伤”。
比如做股指期货的“窄幅进场”，它一天可能就在2个点的区间里震荡，你投入一个亿，就算抓住0.5个点的差价，扣掉手续费、滑点，净利润可能就几十万。
要是做“爆发点进场”，它一天的爆发点可能就1个点的波动，你投入一个亿，赚的钱也有限。
想靠这个一年赚上亿，得天天抓住好几个爆发点，还不能出错，这根本不现实。
而且这类品种里高手多、竞争烈，你想靠“卡点”赚钱，早就有无数人盯着这些机会，你资金大了，动作慢，根本抢不过别人。
其实不管做什么投资，都得明白：市场深度决定盈利上限。
你不能只盯着“赚多少钱”，更要盯着“市场能让你赚多少钱”。
就像开饭店，附近就1000个居民，就算人人天天来吃，营业额也有上限，想靠这做成全国连锁赚几个亿，除非拓新市场，但新市场又有新“天花板”。
说到这，就得提提巴菲特——为啥他总爱“跟牛”，专投那些大市值、流动性好的公司？比如苹果、可口可乐，这些公司的市场深度足够深，能装下他几百亿甚至上千亿的资金。
你想，巴菲特管理的伯克希尔，持仓规模动不动就是几百亿美金，要是投小盘股，别说赚钱，买都买不进去，一买股价就飞上天，卖的时候又能砸到地板。
而苹果这种公司，一天成交额几百亿美金，他买几十亿进去，价格几乎没波动，既能慢慢建仓，也能在需要时顺利出货。
而且巴菲特的逻辑也跟市场深度匹配：他赚的是企业长期成长的钱，不是短期波动的差价。
大公司能稳定盈利、持续成长，市场深度又够，他的大资金能安安稳稳“躺”在里面，跟着企业一起赚钱。
要是换小公司，就算短期长得好，可市场深度不够，他的资金一进去就打乱节奏，反而赚不到钱。
这不是巴菲特“不会做短线”，而是他的资金规模，只能适配这种“跟牛大公司”的玩法——不是他想选这种方式，是市场深度逼着他必须选这种方式。
再看身边很多投资高手，为啥资金量到几千万、一两亿就涨不动了？
不是他们能力不行，是到了市场深度的“天花板”。
我认识个朋友，以前做短线特别厉害，靠“窄幅进场”和“爆发点进场”，几十万本金几年做到几千万。
后来想冲上亿，加大资金、换品种，结果要么资金太大打乱窄幅震荡，买高卖低；要么抓爆发点时资金出不去，利润回吐；折腾一年多，不仅没赚到钱，还亏了几百万，又回到几千万规模。
后来他想通了，不再追“上亿”的目标，守着自己的能力圈，每年稳定赚几百万，反而轻松了。
还有些很多做量化、做高频交易的高手，资金量也很难突破。
因为高频交易靠的是“快进快出赚小钱”，本质和“窄幅进场”“爆发点进场”类似，得在流动性好、波动快的品种里做。
可资金一旦变大，比如从1000万涨到5000万，每次交易的滑点、手续费都会增加，原本能赚的小钱，慢慢就赚不到了。
而且高频策略的容量有限，市场里就这么多“快机会”，你资金多了，要么抢不到机会，要么一抢就把机会抢没了，资金自然涨不动。
有人说，那做长线投资，靠企业成长总能突破限制吧？
其实也一样。就算企业能成长，市值和市场估值也有上限。
比如某家公司，市场认为合理市值是1000亿，你再看好，投再多钱也不可能让它涨到1万亿，除非市场环境巨变。
而且长线投资也需要流动性，你投几个亿，想短时间变现，也得看市场有没有人接盘——要是没人接，就算企业再好，也卖不出去。
说到底，市场深度就像个“容器”，你的资金和盈利都得装在里面。
容器多大，能装的东西就有多少。不能指望小杯子装一桶水，也不能指望小市场让你赚上亿。
更不能指望依赖“窄幅”“爆发点”的交易系统，能承载住冲亿的资金——这些系统的设计本身，就适配小资金的“精准卡点”，一旦资金超过市场深度的容量，系统就会失灵。
所以做投资，别总做“赚上亿”的梦。
先搞清楚你参与的市场深度，知道能承载多少资金，哪些品种流动性好、适合你的规模，更要明白自己的交易系统能适配多大资金。
然后定合理的目标，一步一步来——比如有100万本金，先想着一年赚200万、300万，等资金规模扩大了，比如1000万，一年赚个百分之20或者30，再根据市场情况调整。
这样既现实，也能避免因贪心犯错。
记住，市场深度不是用来“挑战”的，是用来“尊重”的。只有尊重市场深度，跟着市场节奏走，才能稳定盈利；不然就算有再厉害的系统、再强的能力，也只能是“竹篮打水一场空”。
这就是为什么，我交易能赚钱，但我也在做培训，交易或许每年带给我的利润，有7或者8位数的盈利，但我培训也能赚交易的近半利润。
有钱不赚，为何不赚？对吧。
因为我已经接触到我目前模式的天花板，想在一次突破，上亿资金的规模，要么做价投，要么接受系统的缺陷，但不熟悉和不稳定的模式，实在太冒险。
就像我现在，我有钱，但很多品种却限制了我，特别是我自己这种模式，爆发点可以精确进场，但带来的就是价格的可承载上限。
你或许见过我一个单子止损几万块钱，但小级别就没法玩，只能做日线图级别，小级别可以玩的市场价格只能承载上千元的资金。
如果分批买，扩开价格买，确实也是一种办法，但对于胜率和盈亏比，和系统的操作却有巨大的缺陷。
所以我现在做全市场，全品种，分散资金，原因就是资金规模太大。
主观式交易，就是可选择的机会不多，因为我只在有波动的时候出手，所以我全市场做，增加机会。
大资金的困难，非常艰难，这也是我这些年要攻克的难题，虽然我现在的资金量还没有到九位数。但我相信，未来不远。LLRhehehe(微信号）擒牛网
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